邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。
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这是邢不行第 130 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行
网上有大师说,他有一个指标,可以让炒股的成功率高达80%。
指标的原理也极其简单,只需要将最常见的MACD和KDJ指标结合,两者一旦产生共振,即可形成相应的买卖点。
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这引起了我们的复现欲望,本文就来做相应的探究。
01
指标介绍
为方便后续理解,我们先简单介绍下MACD和KDJ指标。
MACD是最常见的技术指标,号称技术指标之王,它由DIFF和DEA线构成,两者之差即为MACD。
MACD计算公式
KDJ同样也是交易软件中常见的技术指标,它的计算公式如图所示:
KDJ计算公式
这两个指标该如何结合使用呢?
大师说,MACD在0轴以上时KDJ金叉向上,就是看涨信号,要即刻买入;MACD在0轴以下时KDJ死叉向下,就是看跌信号,要立刻卖出,跟着操作成功率高达80%。
我们找个图来翻译一下大师的话,例如图中某天MACD的值为5.38,表现为红色的柱子,这就意味着它在0轴以上。
同一天KDJ中代表K值的橙色曲线从下往上穿过代表D值的蓝色曲线,并产生了交叉,我们就称之为黄金交叉,简称金叉,意味着这个交叉价值千金。
大师就认为此时MACD与KDJ产生共振,未来有八成几率上涨,是极好的买入信号,要在第二天跑步入场。
图中后续股价也确实不断上涨,完美印证了大师的说法。
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至于卖出则完全相反,如果某天MACD的值小于0,即表现为绿色的柱子,就说明它在0轴以下。
同一天中,如果KDJ指标中代表K值的橙色曲线从上往下穿过代表D值的蓝色曲线,形成一个交叉,就会被称为“死亡交叉”,简称“死叉”,是公认的卖出信号。
大师就认为,此时MACD和KDJ也产生了共振,但这是卖出信号,要在第二天抓紧清仓。wps的电脑版的下载的方法
后续走势也确实如大师所预料,股价跌跌不休。
单从上述案例来看,大师推荐的指标还是很靠谱的,既能抓住上涨,又能躲避下跌。
但天知道我花了多久的时间才精挑细选出这样两张图。
我们做量化交易的还是更倾向于用数据说话,毕竟确实也无法像大师一般,单凭肉眼就判断出一个指标很有效且成功率高达80%。
我们还是坚信几张图例可能会骗人,但历史的大数据不会。
02
数据验证
根据大师的描述,我们编写了测试用的Python代码,借此找出历史上所有符合条件的情况。
看看在这些信号点买入或卖出后,赚钱的概率有多大?是否能达到80%?买入或卖出后未来1日/3日/5日/10日的股价表现又将如何?
相关数据和代码我都已经整理好了,如果你有兴趣的话,可以评论区留言,都是可以免费发给你的。
代码运行结果如图所示:
2007年至今历史上共出现接近40万次MACD与KDJ的共振买入信号。
在指标共振后的次日开盘买入并持有,未来几日股价的上涨概率都普遍在50%左右徘徊,和抛硬币猜正反毫无区别,与大师所说的80%成功率更是相去甚远。
但也不用灰心,即使上涨概率不高,只要信号产生后股票平均收益率高也一样可以赚钱。
大师在这点上确实没骗我们,看涨信号出现后,股票未来几日的平均收益率都大于0,虽然可能并不是太高,但还是赚钱的,至少能说明这个信号稍微有一点点用处。
再看下跌信号,07年至今总计出现33万次,信号出现后股价下跌的概率也都在50%左右。
卖出后未来几日的平均收益有正有负,但数值都很小。且从第5日起收益率便由负转正,说明这笔交易卖亏了,数据给我们的反馈,怎么和大师说的不一样呢?
03
其他方向验证
为了排除是不是我们误解了大师的本意,我们略微修改了买入卖出的条件。
可能大师说的“MACD在0轴以上”是指DEA线和DIFF线都要在0轴以上,此时再叠加KDJ金叉的共振,这样会不会就能复现80%的成功率呢?
对代码稍作修改,我们又重新运行了一次程序。
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评论区留言,获取数据代码
运行结果如图所示:
这次的表现比之前更差,看涨信号的成功率全都低于50%,10日后的平均收益率萎缩至0.37%。
反观看跌信号出现后股价逐日上涨,这结果是在开玩笑吗?
但我们还是不甘心,决定再测试一次,毕竟交易的“圣杯”就在眼前。
这次我们不仅要求MACD指标大于0,还要求DEA和DIFF线都在0轴以上,再叠加KDJ的金叉共振,此时才能算完美的指标。
可惜天不遂人愿,一通操作猛如虎,测试结果真无语:
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无力吐槽,大家自己看结果吧
只能说大师不愧是大师,在看图说话这一块绝对是高手!
04
总结
至此我们也就把大师说的MACD+KDJ共振测试完了wps office的免费版的下载的入口在哪(wps官网最新登陆)。
网上大师千千万,看图说话时各类指标吹得神乎其神,但一用大数据检验,连底裤都被扒没了。
大家对其他大师说的指标感兴趣的话,也可以在评论区留言,遇到有趣的,我们就用量化代码来测试,并做成视频公布结果。
视频中测试用的数据和代码我也都整理好了,需要的话,可以评论区留言,都是可以直接免费发给你的。
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最后,总而言之一句话:我们用数据说话!